ตัวชี้วัดการเทรดที่นักลงทุนต้องรู้ เพื่อวัดประสิทธิภาพการลงทุน

ในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ นักลงทุนควรใช้ตัวชี้วัดการเทรดที่มีประสิทธิภาพเพื่อประเมินผลการลงทุนของตนเอง ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขาย แต่ยังช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้อย่างต่อเนื่อง นี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรรู้

1. อัตราการชนะ (Win Rate)

คือสัดส่วนของจำนวนการเทรดที่ประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนการเทรดทั้งหมดที่ดำเนินการ โดยเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหรือการเทรด

อัตราการชนะบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรจากการเทรด และเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้คุณทราบว่าแนวทางการเทรดของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด

วิธีการคำนวณ:

ตัวอย่าง:

หากคุณทำการเทรด 100 ครั้ง และมี 60 ครั้งที่ทำกำไร อัตราการชนะของคุณคือ 60%

2. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward Ratio)

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเผชิญกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละการเทรด โดยช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าแต่ละการเทรดนั้นคุ้มค่าหรือไม่

อัตราส่วนนี้บอกให้รู้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปจะถูกแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 1:2, 1:3 เป็นต้น

วิธีการคำนวณ:

ตัวอย่าง:

หากคุณตั้งเป้ากำไรที่ 200 บาท และยอมรับความเสี่ยงที่ 100 บาท อัตราส่วนนี้จะเป็น 2:1 ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้กำไร 2 บาทต่อความเสี่ยง 1 บาท

3. Maximum Drawdown

คือการวัดการลดลงสูงสุดในมูลค่าของพอร์ตการลงทุนหรือบัญชีเทรดจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุด โดยไม่รวมการฟื้นตัวหลังจากนั้น มันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุนและช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

Maximum Drawdown เป็นการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเผชิญ โดยการบอกถึงการสูญเสียสูงสุดที่เกิดขึ้นจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เพื่อประเมินว่าพอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

วิธีการคำนวณ:

ตัวอย่าง:

ถ้าพอร์ตของคุณสูงสุดที่ 1,000,000 บาท แต่ลดลงเหลือ 700,000 บาท Maximum Drawdown จะเท่ากับ 30%

4. 2% Method

เป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่นักลงทุนใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่สามารถลงทุนหรือเสี่ยงในแต่ละการเทรดได้อย่างมีระเบียบและปลอดภัย โดยมีหลักการคือไม่ให้เสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละการเทรด วิธีนี้ช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน โดยการจำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถขาดทุนได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้การขาดทุนในครั้งเดียวส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

วิธีการ:

-หากคุณมีเงินทุน 100,000 บาท คุณควรเสี่ยงไม่เกิน 2,000 บาท (100,000 x 0.02) ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

– คำนวณ 2% ของเงินทุน: คูณเงินทุนทั้งหมดด้วย 2% เพื่อหาจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีเสี่ยงในแต่ละการเทรด  Max Risk per Trade=Total Capital×0.02

-ตั้ง Stop Loss ที่จุดที่ทำให้การขาดทุนไม่เกิน 2% ของทุน

– คำนวณขนาดตำแหน่ง (Position Size): ใช้จำนวนเงินที่เสี่ยงและระยะห่างจากจุดเข้า (Entry Point) ถึงจุดตัดขาดทุนเพื่อคำนวณขนาดตำแหน่งที่คุณควรเปิด

5. ค่าผลตอบแทนสุทธิ (Net Profit)

คือผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมการเทรด ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าผลตอบแทนสุทธินี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความสำเร็จทางการเงินจากการลงทุน

วิธีการคำนวณ:

ตัวอย่าง:

หากคุณทำกำไรได้ 300,000 บาท และขาดทุน 100,000 บาท ค่าผลตอบแทนสุทธิจะเท่ากับ 200,000 บาท

6. ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด (Average Trade Profit/Loss)

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการเทรด โดยเฉพาะในการประเมินผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความสำเร็จหรือความล้มเหลวในกลยุทธ์การเทรดของคุณ 

Average Trade Profit/Loss คือการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนได้รับจากการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุน ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเทรดของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่

วิธีการคำนวณ:

ตัวอย่าง:

หากคุณมีกำไรสุทธิ 200,000 บาท จากการเทรด 100 ครั้ง ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรดจะเท่ากับ 2,000 บาท

7. Sharpe Ratio

Sharpe Ratio วัดประสิทธิภาพการลงทุนโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้ต่อหน่วยความเสี่ยง ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ซึ่งค่าที่สูงกว่าจะแสดงถึงผลตอบแทนที่ดีกว่าต่อหน่วยความเสี่ยง

วิธีการคำนวณ:

ตัวอย่าง:

หากผลตอบแทนของพอร์ตการเทรดคือ 15% อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงคือ 3% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 10% Sharpe Ratio จะเท่ากับ 1.2

8. Points/Pips

ในตลาด Forex หรือการเทรดที่ใช้การวัดด้วย Pips หรือ Points จะเป็นการเน้นที่ความเสี่ยงในแต่ละการเทรด ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดขนาดของการขาดทุนหรือกำไรได้อย่างชัดเจน

วิธีการ:

-ตั้งค่าความเสี่ยงต่อ Pips เช่น เสี่ยง 20 Pips ต่อการเทรด

-หาก Stop Loss ถูกตั้งไว้ที่ 20 Pips หมายความว่าคุณจะขาดทุน 20 Pips หากการเทรดไม่เป็นไปตามคาด

9. Recovery Factor

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการฟื้นตัวจากการขาดทุนในพอร์ตการเทรดของนักลงทุน ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าการเทรดของคุณมีประสิทธิภาพในการกลับคืนทุนหลังจากที่ประสบกับการขาดทุนสูงสุดหรือไม่

วิธีการคำนวณ:

Recovery Factor > 1: หมายความว่าการฟื้นตัวจากการขาดทุนดี โดยทั่วไปค่าที่สูงกว่า 1 จะบ่งชี้ว่าการเทรดของคุณมีประสิทธิภาพในการสร้างผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับการขาดทุนที่เกิดขึ้น

Recovery Factor < 1: หมายความว่าการขาดทุนสูงกว่าผลตอบแทนสุทธิ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงที่สูงเกินไป

10. Trading Frequency

หรือความถี่ในการเทรด เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงจำนวนครั้งที่นักเทรดทำการเปิดและปิดตำแหน่งในตลาดภายในช่วงเวลาหนึ่งๆ ตัวชี้วัดนี้สำคัญต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์การเทรดและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณ:

-กำหนดช่วงเวลา: ตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น หนึ่งเดือน หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งวัน

-นับจำนวนการเทรด: นับจำนวนการเปิดและปิดตำแหน่งที่ทำในช่วงเวลานั้น

หาก Trading Frequency สูง (เช่น มากกว่า 20 ครั้งต่อเดือน) อาจบ่งบอกถึงกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นหรือการเทรดแบบการทำกำไรเล็กน้อยจากความผันผวนในตลาด แต่จะต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมการเทรดที่อาจจะสูงตามไปด้วย

หาก Trading Frequency ต่ำ (เช่น น้อยกว่า 10 ครั้งต่อเดือน) อาจหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์การเทรดระยะยาวหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง

สรุป

การใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ในการประเมินผลการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อย่าลืมเลือกใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของคุณ เพื่อสร้างความสำเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน