ทำความเข้าใจกับ ADX Indicator เครื่องมือสำคัญในการวัด “ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม”

Average Directional Index หรือ ADX เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนและเทรดเดอร์ทั่วโลก ด้วยประโยชน์ในการวิเคราะห์ “ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม” ราคา ทั้งนี้ ADX ไม่ได้ระบุทิศทางว่าแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่จะช่วยชี้ให้เห็นระดับความแข็งแกร่งในช่วงเวลานั้น

ADX คืออะไร?

Average Directional Index (ADX) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่นักเทรดใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน การเทรดตามทิศทางของแนวโน้มที่แข็งแกร่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมาก 

ADX ใช้สำหรับวัดระดับความแข็งแกร่งของแนวโน้ม จะคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของการขยายตัวของช่วงราคา (Price Range Expansion) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ค่าเริ่มต้นที่ 14 วัน อย่างไรก็ตาม สามารถปรับให้เหมาะสมกับกรอบเวลาหรือกราฟที่ใช้วิเคราะห์ได้ตามความต้องการ 

ปัจจุบัน ADX ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและสามารถปรับใช้กับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น, ฟอเร็กซ์, ETF และอื่น ๆ

ดังนั้น ADX มักจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของ 3 เส้น ได้แก่ ADX, +DI, และ -DI ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรทำการซื้อขายในทิศทางใด หรือในบางกรณีควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน

ส่วนประกอบสำคัญของ ADX

1.ADX Line ใช้ระบุความแข็งแกร่งของเทรนด์ ค่า ADX มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100

ค่าต่ำกว่า 25: แนวโน้มอ่อนแอ (Sideways)

ค่าสูงกว่า 25: แนวโน้มเริ่มแข็งแกร่ง

ค่าสูงกว่า 50: แนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก

2.+DI (Positive Directional Indicator) ตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้น คำนวณจากการเปรียบเทียบจุดสูงสุดของแท่งเทียนในปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า หาก +DI มีค่าสูงกว่า -DI หมายความว่า แนวโน้มขาขึ้นมีพลังมากกว่าแนวโน้มขาลง

3.-DI (Negative Directional Indicator) ตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาขาลง คำนวณจากการเปรียบเทียบจุดต่ำสุดของแท่งเทียนในปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า หาก -DI มีค่าสูงกว่า +DI หมายความว่า แนวโน้มขาลงมีพลังมากกว่าแนวโน้มขาขึ้น

การพิจารณา ADX โดยปกติจะดูร่วมกับ +DI และ -DI เพื่อระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์

การใช้งาน ADX ในการเทรด

ADX แสดงผลเป็นเส้นเดี่ยวที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยไม่มีทิศทางเฉพาะเจาะจง (Non-Directional) ซึ่งหมายความว่า ADX วัดเพียง ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

การแสดงผลของ ADX

ADX มักแสดงผลในกรอบเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ Directional Movement Index (DMI) ที่ประกอบด้วยเส้นสองเส้น ได้แก่:

+DMI (Positive Directional Indicator): บ่งบอกแรงซื้อ

-DMI (Negative Directional Indicator): บ่งบอกแรงขาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง DMI และราคา:

หาก +DMI อยู่เหนือ -DMI และ ADX > 25 :

หมายถึงราคาเคลื่อนที่ในทิศทางขาขึ้น และ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น

หาก -DMI อยู่เหนือ +DMI และ ADX > 25 :

หมายถึงราคาเคลื่อนที่ในทิศทางขาลง และ ADX จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างในกราฟ

กราฟแสดงตัวอย่างของแนวโน้มขาขึ้นที่เปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาลง

ในช่วงที่ +DMI อยู่เหนือ -DMI: ADX จะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อราคาเปลี่ยนทิศทาง -DMI ตัดขึ้นเหนือ +DMI: ADX ก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลง

ดังนั้น ADX ไม่เพียงแต่ช่วยบอกถึงการมีอยู่ของแนวโน้ม แต่ยังช่วยวัด ความแข็งแกร่ง ของแนวโน้มในแต่ละช่วงด้วย

วิธีคำนวณเส้นต่าง ๆ

+DI (Positive Directional Indicator) บ่งบอกความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่เชิงบวก คำนวณโดยนำราคาสูงสุดของวันปัจจุบัน ลบ ราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า

-DI (Negative Directional Indicator) บ่งบอกความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่เชิงลบ คำนวณโดยนำราคาต่ำสุดของวันปัจจุบัน ลบ ราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า

ADX (Average Directional Index): บ่งบอกความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยรวมในช่วงเวลาที่กำหนด

                           ADX = 100 × ( +DI minus -DI)  / (+DI plus -DI) / ATR

การวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มด้วย ADX

ค่า ADX ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับการซื้อขาย ค่าเหล่านี้ยังมีความสำคัญในการแยกแยะระหว่างสภาวะที่เป็นแนวโน้มและไม่มีแนวโน้ม

หากค่า ADX สูงกว่า 25 บ่งบอกว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับใช้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม (Trend-Trading Strategies)

หากค่า ADX ต่ำกว่า 25 บ่งบอกว่าราคาอาจอยู่ในช่วงไซด์เวย์ (Trading Range) และไม่เหมาะสำหรับการใช้กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม

ตารางค่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มจาก ADX

ADX ที่ต่ำมักจะเป็นสัญญาณของการสะสมหรือการกระจาย เมื่อ ADX ต่ำกว่า 25 สำหรับแท่งเทียนมากกว่า 30 แท่ง ราคาจะเข้าสู่ช่วงราคาที่กำหนดและรูปแบบราคาจะระบุได้ง่ายขึ้น จากนั้นราคาจะเคลื่อนขึ้นและลงระหว่างแนวต้านและแนวรับเพื่อค้นหาความสนใจในการขายและการซื้อตามลำดับ

จากสภาวะ ADX ที่ต่ำ ราคาจะทะลุลงมาเป็นแนวโน้มในที่สุด ดังแผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนจากช่องราคา ADX ต่ำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นพร้อม ADX ที่แข็งแกร่ง

ทิศทางของเส้น ADX มีความสำคัญในการอ่านความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เมื่อเส้น ADX ขึ้น ความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น และราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางของแนวโน้ม เมื่อเส้นลดลง ความแข็งแกร่งของแนวโน้มจะลดลง และราคาจะเข้าสู่ช่วงของการย้อนกลับ (retracement) หรือการรวมตัว

เส้น ADX สะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ใช่ทิศทาง

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ การที่เส้น ADX ลดลงหมายความว่าแนวโน้มกำลังกลับทิศทาง ในความเป็นจริง เส้น ADX ที่ลดลงหมายถึงแนวโน้มกำลังอ่อนตัวลง แต่ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะกลับทิศทาง เว้นแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ราคาพุ่งขึ้นสุดขั้ว (Price Climax)

ตราบใดที่ค่า ADX ยังคงอยู่เหนือ 25 การที่เส้น ADX ลดลงควรถูกมองว่าเป็นการสะท้อนแนวโน้มที่กำลังอ่อนกำลังลง แต่ยังคงเป็นแนวโน้มในทิศทางเดิมอยู่ เพียงแค่ไม่มีความแข็งแกร่งเท่าช่วงก่อนหน้าเท่านั้น

ประโยชน์ของ ADX

1. ระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มในตลาด ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง  

2. ADX ช่วยกรองการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก เพื่อให้นักเทรดสามารถไล่ตามแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.แยกแยะระหว่างสภาวะที่มีแนวโน้มและไม่มีแนวโน้ม 

หาก ค่า ADX สูงกว่า 25: ตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มที่ชัดเจน เหมาะสำหรับกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม

หาก ค่า ADX ต่ำกว่า 25: ตลาดอยู่ในสภาวะไซด์เวย์หรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน

4. ใช้ได้กับสินทรัพย์หลากหลาย หุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ ETF

5.ADX มักทำงานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับ RSI, MACD หรือ Moving Average เพื่อยืนยันแนวโน้ม

เคล็ดลับการใช้ ADX Indicator

• หาจุดตัดระหว่าง +DI และ -DI

เมื่อเส้น +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI อาจเป็นสัญญาณ ซื้อ และเมื่อ -DI ตัดขึ้นเหนือ +DI อาจเป็นสัญญาณ ขาย

• ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น MACD หรือ Moving Average เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยืนยันแนวโน้ม

ADX Indicator เป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพไม่ควรมองข้าม หากนำมาใช้อย่างถูกต้องและผสมผสานกับกลยุทธ์ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ไม่แม่นยำในตลาดการเงิน

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน